НБУ ужесточил требования к банкам, выдающим потребительские кредиты украинцам

Национальный банк ужесточает требования к капиталу банков в соответствии с ранее анонсированными планами. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Там заявили, что эти требования «призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности». Высокая доходность банков и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности к введению новых регуляторных изменений.

Что предусматривают изменения от 1 января 2022 года:

  • введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 1 января 2023 года.

Согласно международным стандартам, банки должны держать капитал на покрытие не только кредитных, но и операционных рисков. Весомость требований к капиталу под покрытие операционного риска лишь возрастает из-за новых возможностей для мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн. Ради защиты клиентов банки должны также разрабатывать надлежащие политики и системы управления операционными рисками;

  • повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%.

Двухэтапное повышение весов риска в течение 2021 года создает дополнительный запас капитала для покрытия возможных потерь по потребительским необеспеченным кредитам на случай неблагоприятных условий. Поэтому теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом;

  • следующий этап повышение весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года.

Государственным ценным бумагам в иностранной валюте присваиваются весы риска в зависимости от международного рейтинга. Для ОВГЗ украинского правительства в иностранной валюте весы риска должны составлять 100%. Для постепенного приведения отечественных требований в соответствие с международными стандартами веса риска повышаются поэтапно и только для тех ценных бумаг, которые банки покупают с 1 апреля 2021 года. Это позволяет банкам спланировать политику инвестирования;

  • повышение с текущих 25% до 50% части стоимости непрофильных активов, вычитается из основного капитала.

Требование о вычете стоимости непрофильных активов из основного капитала банков действует с января 2021 года. Его цель — побудить банки активнее освобождать балансы от неликвидных активов, которые по большей части не приносят доходов, но часто отражаются по завышенной стоимости. Наличие значительной концентрации непрофильных активов в отдельных банках ухудшает их ликвидность и рентабельность, создает риски нарушения нормативных требований. Общее влияние планируемых изменений на достаточность основного капитала банков составит 2,5 п. п. Текущего запаса капитала хватит на их выполнение.

Источник: news.finance.ua